FIN8513 Utilisation des dérivés sur taux d'intérêt en gestion de portefeuille (3 cr.)
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Description
Ce cours présente une analyse approfondie de l'utilisation des instruments dérivés sur taux d'intérêt tels que les contrats à terme boursiers, les contrats à terme de gré à gré, les conventions d'échange (swaps) et les options dans le contexte de la gestion des portefeuilles de titres à revenus fixes. Les participants seront amenés à comprendre et à maîtriser les méthodes d'évaluation des instruments dérivés sur taux d'intérêt et les stratégies de négociation des contrats à terme et des options dans ce contexte. Enfin, ils apprendront à gérer les risques inhérents à ces instruments. Le cours traitera, entre autres, des sujets suivants: la valeur temporelle des flux monétaires, les principales caractéristiques des instruments dérivés, les modèles d'évaluation des contrats à terme et des options sur taux d'intérêt, l'utilisation des swaps de taux d'intérêt comme outils de couverture et de spéculation, les mesures de risque, les principes de saine gestion des portefeuilles de titres à revenus fixes et les stratégies de négociation des instruments dérivés sur taux d'intérêt dans le but de prendre position dans le sens des anticipations, de protéger le portefeuille ou d'engendrer des revenus supplémentaires. Enseignement magistral accompagné de cours en ligne développés par l'Institut des dérivés de la Bourse de Montréal.